Back Testing Engine

Back Testing

Die Back Testing Engine ermöglicht die Qualitätsmessung und -sicherung des eingesetzten Marktrisikomodells durch Ermittlung der Prognosegüte des Modells, der Analyse von Fehlerquellen und Ausreißern etc.

Die Back Testing Engine enthält explorative und statistische Methoden und Tests zur vergleichenden Analyse der Vorhersage des Modells und der tatsächlich eingetretenen Ereignisse:

  • P&L vs. VaR Zeitreihenplot
  • Utilization-Plot
  • Baseler Ampelansatz
  • Kupiec Proportion of Failure Test
  • Punktschätzer
  • und andere ...

Mit Hilfe des "Distribution Viewer" und ausführlicher Reports werden alle regulatorischen Anforderungen an ein internes Modell oder interne Risikosteuerungsmodelle erfüllt.

Der Einsatz der Back Testing Engine ist nicht auf ein Value at Risk Modell der RiVa Suite beschränkt, sondern lässt sich mit unterschiedlichen Risiko Engines verwenden.

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