Die RiVa Simulation Engine

Simulationsergebnisse Die RiVa Simulation Engine bietet eine flexible Auswahl an Simulationsmöglichkeiten für Finanzprodukte über verschiedene konfigurierbare Risikofaktoren. Basis ist die Valuation Engine, die über die Simulation Engine angesteuert wird und die für das gesamte übergebene Portfolio die definierten Marktszenarien errechnet.

Standardmäßig stehen mit der Value at Risk Berechnung über historische Simulation, den Varianz-Kovarianz-Ansatz sowie die Szenario-Simulation (Stress Test/Worst Case) drei performant umgesetzte Methoden zur Verfügung. Weitere Methoden können bei Bedarf leicht durch uns ergänzt werden.

Mit der Simulation Engine werden derzeit Risikofaktoren aus den Risikobereichen Zinsen, FX, Aktien, Rohwaren und Volatilitäten simuliert. Eine Erweiterung auf weitere Risikobereiche und -faktoren ist durch die modulare Struktur der Engine ganz einfach möglich.

Die modulare Architektur erlaubt verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Es können das gesamte Portfolio oder Teilportfolios untertägig gerechnet werden. Große Datenmengen können aufgeteilt und dadurch mit einfachen Methoden und ganz geringen Hardwarekosten skaliert werden.

Die Ergebnisse der Simulation Engine können auf verschiedenen Aggregationsstufen visualisiert werden.

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