Interview zum Thema EMIR mit Business Engineer der RiValue GmbH
in der ZfK

Die RiValue-Mitarbeiterin Claudia Hartlieb wurde in der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) zur Regulierung des außerbörslichen (OTC) Derivatehandels und deren Auswirkung auf Energieversorger befragt. Die Regulierung wird unter der Abkürzung EMIR (European Market Infrastructure Regulation) zusammengefasst und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit neu definierten Meldepflichten für alle Derivate, mit der kodifizierten Pflicht zum Clearing bei vorliegenden standardisierten Derivaten in bestimmten Umfang und mit den Anforderungen zu Risikominderungstechniken für weiterhin bilateral geschlossene Transaktionen. Der Artikel erscheint in der Novemberausgabe der ZfK (11. November 2013) in der Beilage „Energiehandel/ Vertrieb“.

Detailliertere Informationen zu den EMIR-Anforderungen stehen in unserem Downloadcenter (EMIR Faktenblatt) bereit.

Financial Engineer der RiValue GmbH veröffentlicht wissenschaftliche Erkenntnisse im Risk Magazine

Dr. Qian Liang, ein Mitarbeiter unseres Unternehmens, hat seine wissenschaftlichen Erkenntnisse im renommierten Risk Magazine veröffentlicht. Der Artikel ist Bestandteil der September Ausgabe (Risk September 2013) und entstand in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ralf Korn (Lehrstuhl für Mathematik, Universität Kaiserslautern).

Die Veröffentlichung Fast gammas for Bermudan swaptions beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der in LIBOR-Market-Modellen angewendeten Monte-Carlo-Simulation hin zu sehr präzisen und sehr effizienten Simulationsverfahren. Diese Verfahren sind in der finanzmathematischen Forschung für die Bestimmung von Risikoparametern bei komplexen Zinsderivaten von zentraler Bedeutung. Forschungsschwerpunkt sind exotische kündbare Optionen, die das Recht verkörpern, in einen LIBOR-basierten Swap (Swaption) einzutreten. Diese Geschäfte sind darüber hinaus mit mehrfachen Ausübungszeitpunkten (Bermudan Swaption als Ableitung des amerikanischen Optionsstils) versehen, was die Schwierigkeit in der Berechnung, aufgrund der Nichtkenntnis des optimalen Einsatzzeitpunktes, erhöht. Der im Forschungsgebiet primär zu beachtende Risikoparameter ist das Gamma, eine Sensitivitätskennzahl zweiter Ordnung.

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Der RiVa Substanzwertrechner ist eine Webanwendung für Leasing-Unternehmen.

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Der RiVa Credit Calculator ist eine kleine Analyse-Webanwendung auf SOA Basis zur Bewertung von Krediten.

Illiquide Wertpapiere

Diese Lösung für illiquide Wertpapiere führt den Nachweis eines nicht mehr aktiven Marktes verbunden mit einer FairValue Ermittlung zum Zwecke der Bilanzierung nach IAS 39.

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Die RiVa Analysesuite ist ein leistungsfähiges Werkzeuge für Qualitätssicherung und Analyse.