Zinsbindungs- und Liquiditätsablaufbilanz

Mit Hilfe der ZBB (Zinsbindungsbilanz) und der LAB (Liquiditätsablaufbilanz) Engine lassen sich auf der Basis aller zuvor in der Casflow Engine errechneten Cashflows eine Zinsbindungsbilanz bzw. Liquiditätsablaufbilanz nach folgenden Kriterien erstellen:

  • Parametrisierung nach den Kriterien:
    • Währung,
    • Cashflow Art (z.B. Zins- oder Nominalzahlung),
    • Produktgruppe (z.B. IRD, Swap, Bond-Future, Equity-Option).
  • Mögliche Listenarten pro Produktgruppe:
    • Liste pro Währung,
    • Liste pro Währung und Cashflow Art,
    • Liste in EUR,
    • Liste in EUR pro Cashflow Art.
  • Variable Definition der Laufzeitstützstellen
    • Bestimmung der Beträge nach den Verfahren,
    • „Nominalneutral + Zeitneutral“ (ZBB),
    • „PV-neutral + Zinsneutral“ (ZBB),
    • „Cumulated“ (LAB).
  • Festlegung von Kriterien für die Aggregation innerhalb einer gegebenen Produktgruppe.

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